Fitch Ratings, dokuz büyük Türk bankasının sermaye yeterliliğini 2026 sonu baz senaryo beklentilerinin üstünde dolar/TL kuru ve NPL oranları üzerinden stres testine tabi tuttuğunu duyurdu.
Fitch, baz senaryoda 2026 sonu için dolar/TL kurunu 49,5 ve NPL oranını yüzde 3,4 olarak beklerken, bu göstergelerin bankaların finansal istikrarı açısından temel risk etkenleri olduğunu vurguladı.
Fitch'e göre, bankaların çoğu yasal minimum sermaye oranlarının üzerinde yeterli tamponlarını sürdürüyor; ancak kurda önemli dalgalanma ve varlık kalitesinde bozulma durumunda bu tamponlar azalabilir.
En hafif stres senaryosunda dolar/TL kurunun 60'a çıkması ve NPL oranının 2,5 puan artması halinde hiçbir banka yasal minimum sermaye şartlarını karşılayamaz duruma gelmiyor. En ağır senaryoda, dolar/TL kurunun 75'e yükselmesi ve NPL oranının 7,5 puan artmasıyla bir bankanın CET1 oranı yüzde 4,5'in 108 baz puan altını görüyor.
Raporda, kamu bankalarının düzenleyici minimumların üstündeki sermaye tamponlarının özel bankalara göre tüm senaryolarda daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu, başlangıç sermaye pozisyonlarının zayıf olması ve faaliyet kârı tamponlarından kaynaklanıyor. Ortalama tampon oranı, kamu bankalarında brüt kredilerin yüzde 5,5'i, özel bankalarda yüzde 7,2'si civarında.
Fitch, Türk lirasındaki yüzde 10'luk değer kaybının dokuz bankanın toplam CET1 oranını yaklaşık 50 baz puan düşüreceğini ve NPL oranındaki her 1 puanlık artışın bu oranı 46 baz puan azaltacağını öngörüyor.
Sektördeki NPL oranının 2025 sonunda yüzde 2,5 iken, 2026 ortasında yüzde 2,7'ye çıktığı görülüyor. Fitch, teminatsız bireysel krediler ve KOBİ portföylerinden gelen baskılarla bu oranın artmasını bekliyor ve bölgesel çatışmaların uzaması halinde tüm segmentlerde baskının yoğunlaşabileceğini belirtiyor.
Fitch ayrıca, yabancı ortaklı bankalarda hissedar desteğini ve kamu bankalarında otoritelerden sağlanabilecek standart desteği kredi notlarına dahil ettiğini, ancak bu unsurların stres test sonuçlarında yer almadığını ifade ediyor.